2019-01-17
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“ugarchroll”進行滾動預測，數據報錯
求助各位大佬：
我的數據是上證綜指的對數收益率，從1991-1-2到2018-12-18號，我想用“ugarchroll”實現滾動預測，我的模型是ARMA(1,1)-GARCH(1,1)，想分別用第1-500天的收益率數據，預測第501天的參數，并計算出各分位數下的VaR，然后再用2-501天的收益率數據，去預測第502天的參數，并就算各分位數下的VaR，直到預測到2018年12月28日的VaR值。我自己對照函數使用手冊寫了下語句，但是好像執行后結果不太對，想請教下各位大牛~
還想問問各位大佬，如果我在有歷史數據的情況下，假設模型是ARMA(a,b)-GARCH(p,q)計算各個交易日的VaR,我應該用滾動預測的方法(即變動ab,或變動pq，或者abpq都進行變動），還是固定模型的方法去預測呀（各滾動窗口的abpq不變）。
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