本篇文章給大家介紹下空間計量經濟學與Stata操作，供學習者參考！

01、首次使用Stata的一些基本設定

clear all? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?//清空內存

set more off? ? ? ? ? ? ? ? ?//不停止執行命令

cd D:Statastudy? ? ? ? ? ?//設置工作路徑

pwd? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?//查看工作路徑

02、認識空間權重矩陣

• 安裝空間權重矩陣?findit spatwmat

• 導入權重矩陣?use columbusswm.dta,clear

• 將權重矩陣命名為W? ?
  help spatwmat??? //可使用該命令查看命令設置
  spatwmat using columbusswm.dta ,name(W)
  spatwmat using columbusswm.dta ,name(W)standardize? ? ? ?//行標準化

• 查看權重矩陣? ?
  matrix list W

03、計算全域moran指數

use columbusdata.dta ,clear
spatgsa crime ,weights(W) moran??twotail

04、計算局域moran指數

spatlsa crime, weights(W) moran twotail

05、空間之后模型和空間誤差模型的操作

• 構建普通最小二乘回歸模型reg crime hoval incomeest store ols
• 空間誤差模型和空間自相關模型的選擇spatdiag , weights(W)

空間誤差模型認為存在空間自相關，但他的穩健性檢驗不拒絕原假設，空間自回歸模型都認為有空間效應，因此空間誤差和空間自相關模型都可以嘗試一下。

• 計算空間權重矩陣的特征值
• spatwmat using columbusswm.dta ,
• name(W) eigenval(E)?spatwmat using columbusswm.dta ,
• name(W) eigenval(E) standardize 表示標準化

• 空間滯后模型（SLM/SAR) model（lag）表示空間自相關模型
• help spatregspatreg crime hoval income ,
• weights(W) eigenval(E) model(lag) nologest store slm

rho 是空間自回歸的系數，p=0 ，說明空間效應存在，三大檢驗統計量都拒絕原假設。

spatreg crime hoval income ,

weights(W) eigenval(E) model(lag) nolog robust?

可以進行穩定性檢驗

• 空間誤差模型（SEM）
• spatreg crime hoval income ,
• weights(W) eigenval(E) model(error) nologest store sem

lambda 的p=0.003 因此拒絕原假設

空間自相關和空間誤差模型都是顯著的，因此對普通最小二乘估計，空間自回歸和空間誤差模型都進行比較

? ? ? *-compare the result of ols , slm and sem

? ? ? ?esttab ols slm sem, r2 p

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