專題名稱

授課內容

第1講（3小時）

Stata簡介

數據的導入和導出

執行指令和基本統計分析

do文件和log文件的使用

幫助文件的使用和外部命令的獲取

一篇范例文檔

第2講（3小時）

數據處理

數據的橫向合并和縱向追加

重復樣本值、缺漏值和離群值的處理

基本統計量的呈現

基本統計分析(組間均值差異和中位數差異檢驗)

文字變量的處理

大型數據的處理范例(GTA數據庫和工業企業數據庫)

第3講（3小時）

Stata程序

局域暫元和全局暫元（local, global）

控制語句（條件語句、循環語句）

Stata中的各類函數

分組回歸分析

范例：盈余管理程度的估算、現金持有調整系數的估算

第4講（3小時）

普通最小二乘法 (OLS)

線性回歸模型估計方法（OLS）

假設檢驗和統計推斷

Bootstrap、Jackknife及穩健性標準誤的獲取

虛擬變量

第5講（3小時）

模型的設定和解釋

交乘項和平方項的使用及解釋

R2分解和貢獻度分析

分組回歸和組間系數差異檢驗

估計結果的呈現和分析

范文2篇

第6講（3小時）

內生性問題及估計方法：

IV-GMM

倍分法(DID, D-in-D)

工具變量法（IV）

廣義矩估計法（GMM）簡介

內生性檢驗：是否存在內生性

過度識別檢驗：工具變量的合理性

倍分法(Difference in Difference)簡介

PSM-DID

應用實例（介紹2篇論文）

第7講（3小時）

靜態面板數據模型

靜態面板模型：固定效應和隨機效應

基于Bootstrap的Hausman檢驗

異方差和序列相關（Bootstrap、Cluster調整標準誤）

包含內生變量的固定效應模型

實證分析中的常見問題

應用實例（介紹3篇論文）

第8講（3小時）

論文寫作與發表專題

Endnote和Google Scholar的使用

論文的選題

如何梳理和評述文獻

研究貢獻的陳述

研究設計與論文的修改

修改報告的撰寫 (與審稿人有效溝通)

第1講（3小時）

動態面板模型

面板VAR模型

一階差分GMM估計量（FD-GMM）

序列相關檢驗和過度識別檢驗（Sargan檢驗）

面板VAR模型簡介

沖擊反應函數 (IRF)、方差分解 (FEVD)

應用實例（介紹3篇論文）

第2講（3小時）

面板門檻模型

Bootstrap簡介

截面門檻模型（Cross-sectional Threshold Model）

面板門檻模型（Panel Threshold Model）

應用實例（介紹2篇論文）

第3講（3小時）

Logit模型

Logit模型簡介

模型設定、估計方法和結果的解釋

多元Logit模型 (Multinomial Logit)

有序Logit模型 (Ordered Logit)

應用實例（介紹2篇論文）

第4講（3小時）

內生性問題專題I：

Heckman選擇模型

處理效應模型

傾向得分匹配分析(PSM)

Heckman選擇模型（Heckman Selection Model）

處理效應模型（Treatment Effect Model）

傾向得分匹配分析（Propensity Score Matching, PSM）

配對方法：精確配對、半徑匹配、最近鄰匹配等

共同支撐假設和平行假設

應用實例（介紹2篇論文）

第5講（3小時）

內生性問題專題II：

合成控制法

(Synthetic control methods)

合成控制法簡介

精講一篇經典論文(Stata實現過程)：Abadie, A., A. Diamond, J. Hainmueller, 2010, Synthetic control methods for comparative case studies: Estimating the effect of california's tobacco control program, Journal of the American Statistical Association, 105 (490): 493-505.

第6講（3小時）

內生性問題專題III：

斷點回歸分析(RDD)

Regression Discontinuity Design (RDD) 簡介

明確斷點RDD分析 (Sharp RDD)

模糊斷點RDD分析 (Fuzzy RDD)

范例：2篇文章

第7講（3小時）

學術論文精講

Faulkender and Wang

(2006, JF)

Faulkender, M., R. Wang, 2006, Corporate Financial Policy and the Value of Cash, Journal of Finance, 61 (4): 1957-1990.

• 計量方法：OLS、穩健性分析、衡量偏誤、交叉項的應用和解釋
• 亮點：選題視角和研究設計值得借鑒，衡量偏誤和模型設定等也處理的很妥當
• 主題：現金持有、融資約束。
• 這篇文章在谷歌學術的引用率超過1100次，引申出了一系列新的話題，很多論文則采用該文的方法研究其他領域的問題。

第8講（3小時）

課題標書的撰寫

評審專家的習慣和偏好

關于選題和子課題的設定

研究基礎、研究目標、研究內容、研究難點

特色和創新點的提煉

標書的結構和標書的修改

經驗分享：一份中標的自科標書