利用大數據改善風險管理

在5日舉行的第四屆世界互聯網大會“互聯網與金融論壇”上,全球知名經濟學家、政府監管部門、國內外大型金融機構、互聯網金融企業負責人圍繞“金融科技如何提升防范金融風險的能力”等主題進行深入探討。

哈佛大學統計系終身教授、銀科控股金融創新實驗室首席學術顧問劉軍表示,統計學是大數據的靈魂,也是人工智能幾大支柱之一?，F代人工智能近期能取得突飛猛進的發展,一個關鍵原因是其對于統計和概率、思維和方法的全面接受。

在劉軍看來,互聯網、大數據從宏觀、微觀多個層次對金融業產生了影響,對金融風險管理形成了一定沖擊,關注數據源、關注數據挖掘成為利用實時大數據改善風險管理的關鍵。很多企業越來越關注用大數據、數據挖掘等進行風險管理。他認為,用數據、網絡進行金融活動是必然趨勢。

劉軍強調,互聯網、大數據與金融的結合從未改變金融的本質。事實上,大數據的運用在金融發展中由來已久,比如量化投資的廣泛使用。

以互聯網、大數據、人工智能等為代表的金融科技是經濟的潤滑劑,服務于實體經濟,它們的應用有助于提高金融服務經濟的時效性、準確性和客觀性,這些技術的發展和合理應用將會惠及廣大消費者和投資者。

例如,人工智能在金融行業的一個重要應用是通過大數據分析和機器深度學習探尋市場交易過程中很多規律,從而幫助投資者選擇更適合自己的投資策略組合和風險控制工具。

劉軍認為,大數據的本質就是大量的噪音,將概率統計的方法運用于金融投資中,就是從海量數據中找出微弱信號,也就是從大量噪音中找到真正的信號,這是人工智能的優勢所在?？梢越柚F代統計學和數學的方法,利用計算技術從龐大的歷史數據中選出能帶來超額收益的多種“大概率”事件,以此為依據制定投資策略,進而用數量模型驗證及固化這些規律和策略,用已固化的策略指導投資,獲得可持續的、穩定且高于平均的回報。

據了解,這些方法正被他用于銀科控股金融創新實驗室的重點項目中,研究在投資理財過程中,如何利用人工智能做客觀情景分析和模擬,挖掘自我評估和比較的工具,建立完善的、客觀的、非情緒化的管理系統,提高投資效率和投資收益。

劉軍還分享了在金融領域建立統計預測模型可能存在的模型風險(例如過度擬合),以及相應的解決方案(包括變量選擇)。他認為,用多方位、全面市場的健康診斷的方式預測未來市場將更具前景。

論壇由中國人民銀行、新華通訊社主辦,中國經濟信息社、清華五道口金融學院、螞蟻金服集團協辦,銀科控股支持。新華社副社長兼秘書長劉正榮、中國人民銀行行長助理劉國強、中國互聯網金融協會會長李東榮、1996年諾貝爾經濟學獎獲得者詹姆斯·莫里斯、2013年圖靈獎獲得者西爾維奧·米凱里等嘉賓出席論壇。