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K近算法之馬氏距離
2014-11-30
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 K近算法之馬氏距離


馬氏距離(Mahalanobis Distance)
（1）馬氏距離定義       
有M個樣本向量X1~Xm，協方差矩陣記為S，均值記為向量μ，則其中樣本向量X到u的馬氏距離表示為： 
（協方差矩陣中每個元素是各個矢量元素之間的協方差Cov(X,Y)，Cov(X,Y) = E{ [X-E(X)] [Y-E(Y)]}，其中E為數學期望）
而其中向量Xi與Xj之間的馬氏距離定義為：    
若協方差矩陣是單位矩陣（各個樣本向量之間獨立同分布）,則公式就成了：       
也就是歐氏距離了?！　?/span>
若協方差矩陣是對角矩陣，公式變成了標準化歐氏距離。
(2)馬氏距離的優缺點：量綱無關，排除變量之間的相關性的干擾。 



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