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多因子策略模型綜合評分模型的建立和選股
2018-08-23
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多因子策略模型綜合評分模型的建立和選股

綜合評分模型迭取去除冗余后的有效因子，在模型運行期的每個月初對市場中正常交易的個股計算每個因子的最新得分，并按照一定的權重求得所有因子的平均分。如果有的因子在某些月份可能無法取值(例如，有的個股因缺少分析師預期數據無法計算預期相關因子)，那么按剩下的因了分值求加權平均。最后，根據模型所得出的綜合平均分對股票進行排序，然后根據需要選擇排名靠前的股票。例如，選取得分最高的前20%股票，或者選取得分最高的50～100只股票等。

模型的評價及持續改進

一方面，由于龜化選股方法是建立在市場無效或弱有效的前提之下，隨著使用多因子選股模型的投資者數量的不斷增加，有的因子會逐漸失效，而另一些新的因素可能被驗證有效而加入到模型中；另一方面，一些因子可能在過去的市場環境下比較有效，而隨著市場風格的改變，這些因子可能短期內失效，而另外一些以前無效的因子會在當前市場環境下表現較好。

另外，計算綜合評分的過程中，各因子得分的權重設計、交易成本考慮和風險控制等都存在進一步改進的空間。因此在綜合評分選股模型的使用過程中，會對選用的因子、模型本身做持續再評價和不斷改進以適應變化的市場環境。



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