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某券商自營部量化策略崗的面試題
2018-05-15
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某券商自營部量化策略崗的面試題

本文為網絡上流傳的某券商自營部量化策略崗的面試題，內容不太完整，僅供參考。

筆試一共八條大題，前兩題必答，后六題選三題作答。（試卷還是打印得很工整的，感覺比大學考試更正式。）

 

第一題，給出了一個資產組合，A、B兩證券的權重、波動率、相關系數、貝塔值。

（1）求資產組合的貝塔值

（2）求資產組合的波動率

（3）簡述CAPM模型的缺陷。

第二題，自己挑一種程序語言

（1）編寫出求兩正整數M,N之間的最大公因數的程序。

（2）忘了。

第三題，期權組合題，假設標的資產近期將會出現大波動，市場有一個CALL和一個PUT可供選擇，請構建出一個你覺得適合后市的期權套利組合，并畫出對應的盈虧圖

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第四題，假設標的遵循幾何布朗運動（就是那個隨機微分方程），利用伊藤引理求解上述SDE。

第五題，給出每期的現金流和即期利率，求出債券價格和久期。

第六題，假設有1024只硬幣，其中有一只是假的（正反兩面同樣圖案）。后面忘了，給出效用函數，問你愿意？？？？？？（忘記了）

第七題，支持向量機SVM的原理。

第八題，結合當前宏觀經濟闡述下半年我國宏觀經濟走向以及資產配置建議。

樓主小碩，學校非985，目前在某一線券商實**，做量化方面的事情，不過很水。


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