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逐步回歸的R語言實現
2018-05-28
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逐步回歸的R語言實現

定義

類型
向前引入法
從一元回歸開始，逐步增加變量，使指標值達到最優為止
相互刪除法
從全變量回歸方程開始，逐步刪去某個變量，使指標值達到最優為止
逐步篩選法
綜合上述方法
衡量標準

R2：越大越好
AIC：越小越好
step()

usage:

step(object, scope, scale = 0,
     direction = c("both", "backward", "forward"),
     trace = 1, keep = NULL, steps = 1000, k = 2, ...)
這個函數可以用來對已建立的lm or glm model進行逐步回歸分析。
其中，direction分為”both”, “backward”, “forward”，分別表示逐步篩選、向后、向前三種方法。
注意，這個函數篩選的依據是AIC，而不是R2。
example:
最后
鑒于step()有時候會出現莫名其妙的錯誤，因此再介紹一個可以做逐步回歸的手工方法。
add1()
drop1()


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